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L'inclusion d'un seuil de tolérance peut améliorer les ratios d'information avec seulement une augmentation marginale de la volatilité. Une étude de Quantilia

Adding a maximum weight limit to an ERC portfolio does not affect its information ratio, but lower weight caps are associated with higher return and volatility.

A report by Quantilia found that large window sizes deliver the best mean rolling information ratios for portfolios.

Étude de l'incidence des coûts de transaction sur le ratio d'information en fonction de la pondération de Quantilia

One advantage of factor-based smart beta indices is that they are regularly rebalanced. This can lead to optimal returns without unnecessary fees.

Fixed-income indices have gained in popularity, boosted in part by the growth of the smart beta market. They are used as non-investable benchmarks.

Une sélection d'outils d'évaluation pour analyser l'efficacité des indices de primes de risque, en gardant à l'esprit qu'ils n'ont généralement pas de référence réelle.

Comme il n'existe pas de normes sur le marché en ce qui concerne les primes de risque et les types de stratégies smart beta , il existe différents noms pour la même chose. En voici un aperçu.

Lisez ici comment construire un portefeuille de primes de risque et quels sont les facteurs à prendre en compte. Ces portefeuilles constituent une bonne alternative pour les investisseurs enclins à prendre des risques.

Les portefeuilles d'investissement peuvent être séparés en stratégies de base et stratégies satellites. La stratégie de base est généralement une stratégie bêta, tandis que la stratégie satellite ajoute de l'alpha et de la diversification.

Les stratégies quantitatives incluant des primes de risque sont devenues des alternatives populaires aux fonds spéculatifs, mais comme elles deviennent plus complexes, elles doivent être examinées avec soin.