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Les stratégies d'investissement quantitatives, qui sont guidées par un ensemble de règles, visent à exploiter les anomalies du marché afin d'améliorer les rendements,...

Les stratégies d'investissement alpha basées sur des facteurs, conçues pour gérer les risques au sein d'un portefeuille tout en produisant des rendements...

Les outils traditionnels d'évaluation des actions, tels que le modèle d'évaluation des actifs financiers (CAPM), ne parviennent pas à expliquer pourquoi certains facteurs sous-jacents, ou...

Les stratégies d'investissement "momentum" et "value" visent des rendements supérieurs sur une base individuelle, mais peuvent être combinées pour...

Un certain nombre de développements dans le secteur financier ont ouvert la voie à l'investissement sur smart beta , notamment l'essor de l'indexation...

Si tous les investisseurs souhaitent obtenir le meilleur rendement possible de leur capital, les attitudes à l'égard des risques varient considérablement et...

Smart beta Les stratégies factorielles utilisent des indices construits de manière alternative pour tirer parti des inefficacités du marché et des facteurs de risque sous-jacents. Les approches factorielles sont devenues...

Les gestionnaires d'actifs s'aventurent de plus en plus dans le monde des indices alternatifs, car leurs fonds communs de placement de base risquent d'être perdus...

Le rendement excédentaire, également appelé alpha, est une mesure de la sous-performance ou de la surperformance d'un fonds par rapport à l'indice de référence...

La recherche quantitative peut s'appliquer à pratiquement tous les secteurs, de la physique à l'assurance en passant par le sport et même l'investissement. Essentiellement...

Les stratégies d'alpha à moindre coût étant de plus en plus facilement accessibles, les gestionnaires de fonds sont de plus en plus attentifs à la valeur ajoutée qu'ils peuvent apporter...