Les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance font référence aux questions clés de l'industrie telles que le changement climatique, le capital humain et la gestion de la main-d'œuvre, entre autres...
Les fonds comme enveloppe pour les stratégies quantitatives
Pour les investisseurs institutionnels désireux d'investir dans des indices quantitatifs, la structure de l'investissement est toujours un sujet très important....
Une révolution confidentielle : comment le design thinking transforme l'investissement institutionnel
Parmi les entreprises fintech qui retiennent l'attention, on trouve des sociétés opérant dans le domaine des paiements, du peer to peer....
Information = données + analyse
La façon dont le monde fait des affaires a considérablement changé au cours des deux dernières décennies, en particulier en ce qui concerne...
Nouveaux indices smart beta sur la plateforme
Un pionnier américain des indices quantitatifs rejoint cette semaine les fournisseurs de premier plan de Quantilia. Connectez-vous et découvrez ces nouveaux leaders sociaux...
À la recherche de valeur et d'élan ? Consultez les nouveaux indices sur la plateforme !
Smart beta Les indices se développent sur la plateforme, avec l'ajout de près de 30 indices ciblant la valeur et...
Comment pondérer les classes d'actifs au sein d'un portefeuille cross asset Risk Premia ?
When it comes to build a balanced cross asset portfolio of Risk Premia, one of the issues that needs to be addressed is the relative weight of each asset class
Impact of weights on a portfolio return and risk statistics
Let’s consider a portfolio of 8 absolute return Risk Premia strategies, from different providers and asset classes, and having at least 3 years of track record.
Portefeuille de primes de risque et système de pondération
Managing a portfolio of Risk Premia indices requires accurate tools and analytics to help investors define the exact weighting scheme suited to their needs. For
Plus d'importance accordée à la construction de portefeuilles d'indices factoriels
Le marché des produits smart beta et des primes de risque arrivant à maturité, l'accent est mis non plus sur la sélection de stratégies individuelles, mais sur la constitution de portefeuilles.
Le facteur de faible volatilité expliqué
The low volatility factor provides a mechanism for investors to control risk while generating similar returns to the market.
Smart beta providers offering exposure to alternative factors
Some smart beta providers are targeting alternative factors amid the rapid growth in the number of products available in the market.