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Long-short risk premia strategies can make use of various tools to capture high returns, including short selling, leverage and derivatives….

Alors que de nombreux investisseurs choisissent une stratégie de faible volatilité pour ses caractéristiques de contrôle du risque, ces produits sont également promus pour leur capacité...

Des événements graves sur les marchés financiers, comme le vote du "Brexit" par lequel les Britanniques ont choisi de quitter l'Union européenne (UE) à 28 membres, attisent...

Partie essentielle de la théorie moderne du portefeuille, l'alpha quantifie le rendement supérieur au marché qu'offre un investissement, tandis que le bêta mesure...

Les stratégies de primes de risque visent à obtenir des rendements absolus par le biais de positions long-short sur différents facteurs et classes d'actifs. En tant que telles, ces stratégies basées sur des règles...

Depuis le lancement du premier fonds négocié en bourse (ETF) smart beta en 2003, le nombre de ces produits...

L'alpha est un ratio de risque financier qui peut être utilisé pour prédire le rendement d'un investissement. L'alpha peut être...

Les stratégies de bêta alternatif gagnent en nombre et en popularité, en partie parce qu'elles sont capables de reproduire les sources de...

Partout dans le monde, les investisseurs avisés tirent parti des avantages des stratégies de primes de risque, que ce soit sur une base autonome...

La prime de risque du marché est le rendement supplémentaire, supérieur aux rendements qui peuvent être obtenus en investissant dans des actifs sans risque,...

Les stratégies de primes de risque peuvent prendre différentes formes, y compris des positions long-only - connues sous le nom de smart beta - ainsi que des stratégies long-short...

Les indices à contribution égale au risque pondèrent les actions de manière à ce qu'elles contribuent de manière égale au risque d'un portefeuille....