L'une des indications que le marché de l'investissement quantitatif arrive à maturité est le déplacement de l'attention des produits individuels vers la construction et la gestion efficaces de portefeuilles entiers de stratégies quantiques.
En outre, les différents acteurs du secteur (fournisseurs d'indices, courtiers, instituts de recherche, agents de calcul, etc. Nombre d'entre eux s'orientent vers la fourniture d'un service complet, qui inclut l'offre de leurs propres produits d'investissement.
Le nombre de fournisseurs d'indices et de stratégies quantiques a explosé ces dernières années, sous l'impulsion d'une forte demande de la part d'investisseurs principalement institutionnels. Il existe aujourd'hui des milliers d'indices smart beta et d'indices de primes de risque négociés sous forme d'ETF ou sur le marché non coté, tandis que les masses de capitaux à la recherche de ces produits innovants ne cessent de s'accroître.
L'innovation en matière de produits reste une force motrice dans l'industrie - y compris la création d'indices qui offrent une inclinaison vers des facteurs nouvellement identifiés (tels que l' effet de la connaissance).
Mais une plus grande attention est également accordée à la construction et à la gestion efficaces de portefeuilles quantiques. Les gestionnaires d'actifs ont désormais la possibilité de mettre en avant leurs compétences en matière de gestion de portefeuilles quantiques, notamment en proposant des produits et des portefeuilles sur mesure à leurs clients.
L'un des attraits des stratégies quantiques réside dans le fait que les facteurs sous-jacents qu'elles ciblent sont souvent décorrélés les uns des autres. En construisant des portefeuilles contenant des indices non corrélés, les investisseurs peuvent réduire le risque total et lisser les rendements du portefeuille.
Par exemple, les indices à tendance dynamique tendent à être relativement décorrélés des stratégies "value", ce qui signifie qu'une combinaison des deux peut réduire la volatilité.
