Let’s consider a portfolio of 8 absolute return Risk Premia strategies, from different providers and asset classes, and having at least 3 years of track record.
Portefeuille de primes de risque et système de pondération
Managing a portfolio of Risk Premia indices requires accurate tools and analytics to help investors define the exact weighting scheme suited to their needs. For
Incorporer des stratégies de primes de risque dans un portefeuille : une tendance mondiale
Partout dans le monde, les investisseurs avisés tirent parti des avantages des stratégies de primes de risque, que ce soit sur une base autonome...
La prime de risque des actions
La prime de risque du marché est le rendement supplémentaire, supérieur aux rendements qui peuvent être obtenus en investissant dans des actifs sans risque,...
Indices et ETF ciblant les pays BRIC
Un certain nombre d'indices BRIC (Brésil, Russie, Inde et Chine) sont à la disposition des investisseurs. Ces économies devraient afficher une croissance supérieure à la moyenne.
Plus d'importance accordée à la construction de portefeuilles d'indices factoriels
Le marché des produits smart beta et des primes de risque arrivant à maturité, l'accent est mis non plus sur la sélection de stratégies individuelles, mais sur la constitution de portefeuilles.
Connexion boursière entre Shenzhen et Hong Kong : Ce que cela signifie pour les ETF
Le Shenzhen-Hong Kong Stock Connect devrait s'étendre au marché des ETF dans un avenir relativement proche, ce qui pourrait stimuler la demande et les actifs sous gestion.
Les mécanismes des stratégies de primes de risque
Les stratégies de primes de risque peuvent prendre différentes formes, y compris des positions long-only - connues sous le nom de smart beta - ainsi que des stratégies long-short...
Indices de contribution à l'égalité des risques
Les indices à contribution égale au risque pondèrent les actions de manière à ce qu'elles contribuent de manière égale au risque d'un portefeuille....
Le fonds Smart Beta : Un investissement alpha ?
Le large éventail de noms donnés à l'investissement "smart beta" s'explique peut-être par la difficulté d'étiqueter ce type d'investissement relativement...
The Factor-Driven Alpha Fund Strategy: Growing in the US, UK & Europe
Factor-based alpha strategies including smart beta and risk premia are most prevalent in the US, but are also quickly growing…
Using Alpha in the Management of Investment Fund Risk
Alpha is the excess return which can be made on an investment by singling out and targeting a specific risk…